Indicatore ATR: Cos’è e Come si Usa l’Average True Range?

In questa guida scopriremo cos’è l’indicatore ATR e come utilizzarlo per gli investimenti. A J. Welles Wilder si attribuisce il merito di essere stato il pensatore pioniere che ha iniziato ad esplorare ed esporre l’uso della volatilità come indicatore per l’analisi del mercato. Nel 1978, Wilder pubblicò il suo straordinario libro “New Concepts in Technical Trading“. Questa pubblicazione ha introdotto una miriade di fondamenti degli attuali metodi di analisi tecnica.

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🎯 A cosa serve	Average True Range
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Che cos’è l’indicatore ATR?

L’indicatore Average True Range (ATR) è uno strumento di analisi tecnica utilizzato per misurare la volatilità di un asset. L’ATR misura quanto si è mosso il prezzo di un asset in un determinato periodo di tempo e fornisce ai trader informazioni sulla volatilità di un particolare asset. Questo può aiutare i trader a prendere decisioni migliori su quando entrare e uscire dalle operazioni, nonché su quali asset sono più adatti alle loro strategie di trading.

L’indicatore ATR può essere utilizzato anche per identificare potenziali cambiamenti di tendenza, nonché livelli di supporto e resistenza nel mercato. Utilizzando queste informazioni, i trader possono entrare o uscire dalle operazioni al momento giusto per massimizzare i profitti o minimizzare le perdite. Inoltre, è considerato uno degli indicatori più affidabili del mercato, in quanto non ritraccia e non è in ritardo e fornisce ai trader dati più precisi rispetto ad altri indicatori.

Come funziona l’indicatore ATR?

L’indicatore ATR (Average True Range) funziona calcolando la media delle variazioni dei prezzi di un titolo, o di un mercato, in un determinato periodo di tempo. Ecco come funziona:

• Calcolo della True Range: La True Range rappresenta la massima delle seguenti tre cifre: la differenza tra il massimo e il minimo del giorno corrente, la differenza tra il massimo del giorno corrente e il prezzo di chiusura del giorno precedente, e la differenza tra il minimo del giorno corrente e il prezzo di chiusura del giorno precedente.
• Calcolo dell’Average True Range: Una volta ottenute le True Range per un numero definito di periodi, ad esempio 14 giorni, si calcola la media di queste cifre. Questa media rappresenta l’ATR.
• Interpretazione: Gli operatori possono utilizzare l’ATR per regolare i loro livelli di stop loss e di take profit in base alla volatilità attesa del mercato. Inoltre, livelli di ATR elevati possono indicare periodi di elevata incertezza, o di cambiamento imminente nelle condizioni di mercato.

Indicatore ATR: Formula

Sulla base di quanto esposto in precedenza, la formula per calcolare l’Average True Range coinvolge 3 passaggi:

• Calcolo della True Range (TR) per ogni periodo: TR = MAX (High – Low, High – ClosePre, Low – ClosePre). 

Dove:

1. High è il massimo del periodo corrente;
2. Low è il minimo del periodo corrente;
3. ClosePre è il prezzo di chiusura del periodo precedente.

• Calcolo dell’Average True Range (ATR) come media delle True Range su un numero specifico di periodi (generalmente 14): ATR = Sum of TR over N periods / N (N è il numero di periodi considerati per il calcolo dell’ATR).
• La formula può essere ulteriormente adattata per adattarsi a diversi intervalli di tempo o periodi, ma il concetto di base rimane lo stesso.

Come si utilizza l’indicatore ATR nel Trading?

L’indicatore Average True Range (ATR) viene utilizzato nel trading per diversi scopi:

• Misurare la volatilità: L’ATR fornisce agli operatori una misura della volatilità del mercato. Un ATR più alto suggerisce una maggiore volatilità, mentre un ATR più basso indica una volatilità ridotta.
• Impostazione di stop loss e take profit: Poiché l’ATR tiene conto della volatilità del mercato, i trader possono impostare i loro stop loss e take profit in base alla volatilità attuale. In periodi di alta volatilità, i livelli di stop loss e take profit possono essere allargati, mentre in periodi di bassa volatilità possono essere ridotti.
• Identificazione dei breakout: I trader utilizzano l’indicatore per identificare i breakout, ovvero i movimenti improvvisi e significativi dei prezzi. Un aumento improvviso nell’ATR può indicare un potenziale breakout imminente.
• Conferma di trend: Può essere utilizzato anche per confermare i trend di mercato. Durante un trend rialzista, l’ATR dovrebbe essere in aumento, mentre durante un trend ribassista, l’ATR dovrebbe essere in diminuzione.
• Comparazione tra mercati: L’ATR può essere utilizzato per confrontare la volatilità tra diversi mercati o strumenti finanziari, consentendo agli operatori di selezionare quelli più adatti alle loro strategie di trading.

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Indicatore ATR: segnali operativi

Segnali di acquisto:

• ATR alto e in aumento: indicazione di una forte volatilità, potenzialmente favorevole a movimenti significativi al rialzo.
• ATR alto con breakout rialzista: conferma di un aumento della volatilità con un potenziale breakout al rialzo.
• ATR in aumento durante un trend rialzista: conferma della forza del trend rialzista.

Segnali di vendita:

• ATR alto e in aumento: indicazione di una forte volatilità, potenzialmente favorevole a movimenti significativi al ribasso.
• ATR alto con breakout ribassista: conferma di un aumento della volatilità con un potenziale breakout al ribasso.
• ATR in aumento durante un trend ribassista: conferma della forza del trend ribassista.

Dove usare l’indicatore ATR?

Per utilizzare l’indicatore ATR hai necessariamente bisogno di un buon broker online, che metta a disposizione una degna sezione tecnica. Tra i migliori in assoluto ricordiamo sicuramente LiquidityX, il quale ti permette di accedere alla MetaTrader, ossia una delle piattaforme più complete per operare con l’analisi tecnica. Ricca di indicatori e pattern, integra ovviamente anche l’ATR.

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Settaggio dell’ATR

Per configurare l’indicatore Average True Range (ATR) sul grafico, di solito si impostano tre parametri:

• Periodo: Questo rappresenta il numero di periodi utilizzati per calcolare l’ATR. Ad esempio, un periodo di 14 significa che l’ATR sarà calcolato utilizzando i dati delle ultime 14 candele o periodi di tempo. Questo valore può essere regolato in base alla propria preferenza e al proprio stile di trading. Valori più alti potrebbero fornire una visione più a lungo termine della volatilità, mentre valori più bassi potrebbero reagire più rapidamente ai cambiamenti di volatilità.
• Tipo di prezzo: L’indicatore può essere calcolato utilizzando diversi tipi di prezzi, come il prezzo di chiusura, il prezzo massimo, il prezzo minimo o una combinazione di essi. La scelta del tipo di prezzo dipende dalla preferenza personale e dall’obiettivo dell’analisi. Il prezzo di chiusura è il tipo di prezzo più comune utilizzato per il calcolo.
• Colore e stile della linea: È possibile personalizzare l’aspetto dell’indicatore ATR sul grafico impostando il colore e lo stile della linea in base alle proprie preferenze visive e alla facilità di lettura. Ad esempio, alcuni trader preferiscono avere l’ATR visualizzato come una linea continua, mentre altri potrebbero preferire una linea tratteggiata o puntinata.

Strategie con l’indicatore ATR

Vediamo a questo punto quali sono le strategie più famose incentrate sull’ATR.

ATR Trailing Stop

La strategia ATR Trailing Stop utilizza l’Average True Range (ATR) per impostare uno stop loss dinamico che si adatta alla volatilità del mercato. Gli operatori calcolano uno stop loss utilizzando un multiplo dell’ATR dal prezzo di ingresso e lo aggiornano regolarmente man mano che il prezzo si muove a favore del trade. Questo approccio consente di proteggere i profitti e limitare le perdite in modo più efficace, consentendo allo stesso tempo di sfruttare al meglio i movimenti direzionali del mercato.

Volatility-Based Position Sizing

La strategia di dimensionamento delle posizioni basata sulla volatilità utilizza l’Average True Range (ATR) per regolare le dimensioni delle posizioni in base alla volatilità del mercato. In periodi di alta volatilità, le dimensioni delle posizioni vengono ridotte per mitigare il rischio, mentre in periodi di bassa volatilità vengono aumentate per sfruttare i potenziali movimenti dei prezzi. Questo approccio consente agli operatori di adattare la dimensione delle loro posizioni al livello di rischio per massimizzare il potenziale di profitto e proteggere il capitale.

ATR come Take Profit dinamico

Il Take Profit dinamico come ATR è una strategia di trading che si adatta alle variazioni di volatilità del mercato. Si basa sull’indicatore Average True Range (ATR), che misura l’ampiezza delle oscillazioni dei prezzi. Il livello di Take Profit viene calcolato in base all’ATR corrente, consentendo ai trader di fissare obiettivi di profitto in linea con le condizioni di mercato attuali. Questo metodo offre flessibilità e adattabilità, aiutando a massimizzare i guadagni in periodi di volatilità elevata e a proteggere i profitti durante i periodi di volatilità ridotta.

Indicatore ATR: pro e contro

PRO

• L’indicatore ATR è uno strumento relativamente semplice, ma fornisce ai trader una grande quantità di informazioni preziose.
• È considerato uno degli indicatori più affidabili del mercato, in quanto non fa passi indietro o ritardi e fornisce ai trader dati più accurati rispetto ad altri indicatori.
• Inoltre, può aiutare i trader a identificare i punti di entrata e di uscita, nonché i livelli di supporto e di resistenza, che possono dare loro un vantaggio sui mercati.

CONTRO

• L’ATR potrebbe non essere in grado di misurare con precisione la volatilità nei periodi di alta o bassa liquidità.
• Se utilizzato in modo errato, potrebbe portare a decisioni di trading sbagliate che potrebbero causare perdite anziché profitti.
• Può essere influenzato dalle notizie e da altri eventi di mercato, rendendo difficile il suo utilizzo in alcuni casi.

Leggi anche: Indicatori di volatilità.

Tutorial sull’indicatore ATR

Altri strumenti per investire

• Oscillatore Chaikin
• Indicatore MFI
• Indicatore OBV
• Canale di Keltner
• Canale di Donchian
• Indicatore Accumulazione/Distribuzione
• Parabolic SAR
• Indicatore Aroon
• Teoria di Gann

Note finali

In conclusione, l’indicatore Average True Range (ATR) è uno strumento prezioso per l’analisi tecnica di qualsiasi trader. Aiuta i trader a misurare la volatilità del mercato, a identificare i livelli di supporto e resistenza e a gestire il rischio in modo più efficace. Utilizzando questo indicatore insieme ad altri strumenti di analisi tecnica, i trader possono prendere decisioni migliori quando entrano o escono dalle operazioni e massimizzare i loro profitti.

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