Indicatore OBV (On Balance Volume): Cos’è e Come Funziona?

L’indicatore OBV (On Balance Volume) è un indicatore utilizzato per misurare la pressione di acquisto e di vendita di un titolo. È considerato uno degli oscillatori tecnici più efficaci per analizzare le tendenze del mercato. Questo articolo si propone di fornire una panoramica sul funzionamento di questo indicatore, sui suoi pro e contro e su alcune best practice per il suo utilizzo.

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🥇 A cosa serve	Misura la pressione di acquisto e di vendita
🎯 Significato	On Balance Volume
📊 Formula per il calcolo	OBV=OBV precedente + VOL attuale (se la chiusura attuale > chiusura precedente) OBV=OBV precedente – VOL attuale (se la chiusura attuale < chiusura precedente) OBV=OBV precedente (se la chiusura attuale = chiusura precedente)
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Che cos’è l’indicatore OBV?

Che vuol dire OBV? Qual è il suo significato? L’indicatore OBV (On Balance Volume) è uno strumento sviluppato da Joe Granville che viene utilizzato per misurare il flusso di denaro in entrata o in uscita da un titolo. Questo indicatore viene tracciato come una linea su un grafico e può essere rappresentato anche come un oscillatore. Lo scopo dell’indicatore OBV è quello di mostrare quando in un determinato mercato si è verificata una forte domanda di acquisto o una pressione di vendita. Questo vi aiuta a prendere decisioni di trading migliori, in quanto avrete maggiori informazioni su ciò che sta accadendo nei mercati e su come gli altri trader stanno reagendo alle variazioni di prezzo.

Come funziona l’indicatore OBV?

L’OBV tiene traccia dell’accumulo di volume.

• Se il prezzo di chiusura attuale è superiore al prezzo di chiusura precedente, il volume dell’attuale giorno di negoziazione viene considerato “positivo” e viene aggiunto all’indicatore OBV.
• Se il prezzo di chiusura attuale è inferiore al prezzo di chiusura precedente, il volume dell’attuale giorno di negoziazione viene considerato “negativo” e viene sottratto dall’indicatore OBV.
• Quando il prezzo di chiusura è invariato rispetto al giorno precedente, il volume non viene aggiunto o sottratto. Gli investitori spesso utilizzano l’OBV insieme ad altri indicatori tecnici per confermare i segnali di trading.

Come viene calcolato l’indicatore OBV?

Il calcolo dell’indicatore On-Balance Volume (OBV) coinvolge la valutazione del volume delle transazioni in relazione ai movimenti dei prezzi. Ecco come viene calcolato:

1. Inizializzazione: Inizialmente, è necessario avere un punto di partenza per il calcolo dell’OBV. Questo può essere qualsiasi punto nel tempo, ma di solito si inizia con il primo giorno in cui sono disponibili dati di trading.
2. Calcolo del giorno corrente: Per ogni giorno successivo, il volume viene valutato in base al movimento dei prezzi rispetto al giorno precedente. I risultati possono essere positivi, negativi, o invariati, sulla base di quanto esposto in precedenza in merito al funzionamento.
3. Aggiornamento dell’OBV: Il volume del giorno corrente viene quindi aggiunto o sottratto all’OBV del giorno precedente, a seconda della sua natura.

Per l’ultimo punto, si considera che:

1. Se il volume è positivo, viene aggiunto all’OBV precedente;
2. Se il volume è negativo, viene sottratto dall’OBV precedente;
3. Se il volume è neutro (cioè il prezzo di chiusura è invariato), l’OBV rimane invariato.

Indicatore OBV: formula

La formula algebrica per calcolare l’indicatore On-Balance Volume (OBV) è piuttosto semplice. Si aggiorna iterativamente con ogni nuovo giorno di negoziazione. Ecco la formula:

OBVn = OBVn-1 + Vn

Dove:

• OBVn è il valore dell’OBV al giorno n;
• OBVn-1 è il valore dell’OBV al giorno precedente (n-1);
• Vn è il volume al giorno n.

Indicatore OBV nel trading

Il trading con l’indicatore On-Balance Volume (OBV) coinvolge l’utilizzo di quest’ultimo insieme ad altre analisi tecniche per prendere decisioni di trading informate. Ecco alcuni modi in cui puoi utilizzare l’OBV nel trading:

• Conferma dei trend di prezzo: Se il prezzo di un titolo è in aumento e l’OBV è in aumento, ciò suggerisce che l’accumulo di volume sta confermando l’aumento dei prezzi, il che potrebbe indicare una forza sottostante nel movimento del prezzo. Di conseguenza, potresti considerare l’apertura di posizioni lunghe (acquisti) per sfruttare la forza del trend rialzista.
• Divergenze: Le divergenze tra il movimento dei prezzi e l’OBV possono fornire segnali di potenziali inversioni di tendenza. Ad esempio, se il prezzo di un titolo sta continuando a salire mentre l’OBV è in calo, potrebbe essere un segnale di una possibile inversione al ribasso imminente. In questo caso, potresti considerare l’apertura di posizioni corte (vendite) per sfruttare il possibile ribasso dei prezzi.
• Conferma dei segnali di altri indicatori: Puoi utilizzare l’OBV per confermare i segnali generati da altri indicatori tecnici. Ad esempio, se un altro indicatore come le medie mobili genera un segnale di acquisto, potresti guardare all’OBV per confermare che il volume sta supportando il movimento dei prezzi.
• Analisi delle divergenze rialziste e ribassiste: Oltre alle divergenze tra il prezzo e l’OBV, potresti anche cercare le divergenze rialziste e ribassiste direttamente nell’OBV stesso. Ad esempio, se il prezzo sta scendendo mentre l’indicatore sta salendo, potrebbe indicare una possibile inversione al rialzo imminente.

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Dove usare l’indicatore OBV?

Se hai deciso di utilizzare questo indicatore, vediamo le piattaforme che si mostrano più utili per studiare i tuoi asset di interesse e piazzare successivamente una strategia vincente.

OBV su MetaTrader

La migliore piattaforma al mondo, che ti permette di utilizzare l’OBV, è la MetaTrader. Disponibile su LiquidityX, garantisce l’accesso a tantissimi strumenti operativi, compresi indicatori, pattern, grafici in tempo reale, aggiornamenti su strumenti finanziari e molto altro ancora. Con questo broker, hai inoltre accesso ad un ottimo account demo, valido per testare le tue strategie senza l’uso di capitali reali.

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OBV su TradingView

Su TradingView, una piattaforma rinomata per l’analisi tecnica e il trading, è possibile accedere a una vasta gamma di indicatori tecnici, tra cui l’indicatore On-Balance Volume. Aggiungere l’OBV al grafico su TradingView è semplice e veloce, consentendo agli operatori di analizzare il volume delle transazioni in modo efficace e integrarlo nelle loro strategie di trading. Seguendo alcuni semplici passaggi, è possibile personalizzare l’indicatore e interpretarne i segnali per prendere decisioni di trading informate. La piattaforma offre agli operatori un’ampia gamma di strumenti per comprendere meglio il comportamento del mercato.

Strategie con l’indicatore OBV

Vediamo a questo punto di approfondire nel dettaglio le principali strategie con l’indicatore OBV.

Crossover dell’OBV

Il “crossover” dell’On-Balance Volume (OBV) si verifica quando l’indicatore OBV attraversa una media mobile dell’OBV su un grafico. Questa strategia può essere utilizzata per identificare potenziali cambi di direzione dei prezzi e per confermare i segnali di trading. Ecco come funziona questa strategia:

• Crossover al rialzo dell’OBV sopra la sua media mobile: Questo si verifica quando la linea dell’OBV attraversa al rialzo la sua media mobile. Questo segnale può indicare un aumento dell’accumulo di volume, suggerendo un’accelerazione del trend rialzista.
• Crossover al ribasso dell’OBV sotto la sua media mobile: Questo si verifica quando la linea dell’OBV attraversa al ribasso la sua media mobile. Questo segnale può indicare una diminuzione dell’accumulo di volume, suggerendo un possibile indebolimento del trend rialzista o l’inizio di un trend ribassista. 

Breakout con conferma OBV

La strategia di breakout con conferma dell’On-Balance Volume (OBV) è una tecnica di trading che sfrutta la rottura di un livello di supporto o resistenza significativo, confermata da un aumento del volume tramite l’OBV. Ecco come funziona:

• Identificazione di un livello di supporto o resistenza significativo: Prima di tutto, identificare un livello di supporto (nel caso di una rottura al rialzo) o resistenza (nel caso di una rottura al ribasso) che abbia un’importanza storica e che abbia respinto i prezzi più volte in passato.
• Attesa della rottura del livello di supporto o resistenza: Monitorare attentamente il prezzo dell’asset per vedere se si avvicina e rompe il livello identificato. Una rottura al rialzo si verifica quando il prezzo supera il livello di resistenza, mentre una rottura al ribasso si verifica quando il prezzo scende sotto il livello di supporto.
• Conferma del breakout tramite l’OBV: Una volta che il prezzo rompe il livello adocchiato, controllare l’OBV per confermare la validità del breakout. Se il breakout avviene con un aumento significativo del volume e l’OBV mostra un aumento corrispondente, ciò può confermare la validità del movimento e suggerire una maggiore convinzione dietro la rottura. Questo è un segnale di conferma che aumenta la probabilità di un movimento sostenuto nella direzione del breakout.
• Entrata in posizione: Dopo la conferma del breakout tramite l’OBV, si può considerare l’apertura di una posizione nella direzione del breakout.

Indicatore OBV: grafico

Il grafico dell’indicatore On-Balance Volume (OBV) è strutturato come segue.

• Linea dell’OBV: La caratteristica principale del grafico dell’OBV è la linea dell’indicatore stessa. Questa linea è tracciata su un asse verticale separato rispetto ai prezzi dell’asset sottostante nel grafico. La linea dell’OBV viene solitamente visualizzata come una serie temporale di punti collegati da una linea continua o discontinua.
• Assi: L’asse delle ordinate rappresenta il valore dell’OBV, mentre l’asse delle ascisse indica il tempo o la sequenza dei giorni di negoziazione. L’asse delle ascisse può essere configurato in base alle preferenze dell’utente, come giorni, settimane, mesi o altri intervalli temporali.
• Prezzi dell’asset sottostante: Sebbene l’indicatore sia rappresentato su un grafico separato, è possibile visualizzare contemporaneamente i prezzi dell’asset sottostante. Questi prezzi possono essere rappresentati come candele, linee o altri tipi di grafici, a seconda delle preferenze dell’utente.
• Volume delle transazioni: Sebbene non sia direttamente rappresentato nel grafico primario, il volume delle transazioni sottostanti può influenzare l’andamento dell’indicatore. In generale, un aumento del volume delle transazioni tende ad influenzare positivamente l’OBV, mentre una diminuzione del volume può avere l’effetto opposto.

Come settare l’OBV?

L’indicatore On-Balance Volume (OBV) di solito non richiede molti parametri da impostare. È un indicatore relativamente semplice da utilizzare. Ecco i principali parametri che puoi considerare:

• Periodo di calcolo: Questo parametro determina il periodo di tempo su cui viene calcolato. Di solito è il periodo di tempo su cui si desidera concentrarsi, ad esempio giorni, settimane, mesi, ecc. Può essere impostato in base alle tue preferenze e allo stile di trading.
• Tipo di media mobile: Se stai utilizzando una media mobile, potresti voler scegliere il tipo di media mobile da utilizzare. Le opzioni comuni includono la media mobile semplice (SMA), la media mobile esponenziale (EMA) o altri tipi di medie mobili.
• Lunghezza della media mobile: Se stai utilizzando una media mobile dell’OBV, dovrai impostare la lunghezza della media mobile, che rappresenta il numero di periodi utilizzati nel calcolo della media. Una media mobile più lunga darà un’idea più chiara delle tendenze a lungo termine, mentre una media mobile più corta sarà più reattiva ai cambiamenti di breve termine.
• Colori e stili di visualizzazione: Puoi anche personalizzare i colori e gli stili di visualizzazione dell’indicatore per adattarlo alle tue preferenze estetiche.

In generale, l’indicatore OBV può funzionare con i suoi parametri predefiniti. Tuttavia, è sempre consigliabile sperimentare con diversi parametri per vedere quale funziona meglio per il tuo stile di trading e per le condizioni di mercato attuali.

Indicatore OBV: pro e contro

Pro:

• Strumento aggiuntivo: L’OBV può essere utilizzato come strumento aggiuntivo per prendere decisioni di investimento migliori.
• Identificazione dei momenti chiave: Aiuta a identificare i momenti di maggiore pressione di acquisto o vendita sui mercati.
• Anticipazione delle variazioni di prezzo: Aiuta ad anticipare le variazioni di prezzo in base al cambiamento del sentiment del mercato.
• Supporto per operazioni di successo: Può portare a operazioni di maggiore successo grazie alla sua capacità di identificare le tendenze emergenti.

Contro:

• Quadro incompleto: Nessuno strumento fornisce un quadro completo di ciò che accade sui mercati, quindi l’OBV da solo potrebbe non essere sufficiente per prendere decisioni di investimento.
• Non utilizzabile in momenti di bassa volatilità: Non fornisce informazioni utili in momenti di bassa volatilità, come durante periodi di consolidamento o dopo importanti notizie di mercato.
• Necessità di una strategia più ampia: È importante utilizzare lo strumento come parte di una strategia di trading più ampia che includa anche altre tecniche di analisi tecnica e analisi fondamentale.
• Potenziale di falsi segnali: Come qualsiasi indicatore tecnico, l’indicatore può generare falsi segnali, quindi è importante confermare i suoi segnali con altre analisi e indicatori.

Come imparare ad usare l’OBV?

Un ottimo alleato per scoprire i segreti dei principali indicatori di trading, o indicatori di volume, è offerto dall’Ebook gratuito di LiquidityX. Una guida digitale perfetta per i principianti, grazie a un linguaggio chiaro e a numerosi esempi pratici. Vi suggeriamo di scaricarla per iniziare ad apprendere le basi di questa disciplina fin dall’inizio, oltre a fare pratica sul conto demo (gratuito!) fornito dalla piattaforma. Una soluzione per combinare teoria e pratica e conoscere come settare l’OBV, come interpretare i suoi segnali e sfruttarli così nelle proprie strategie

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Note finali

Come si può notare, l’indicatore OBV è uno strumento potente per misurare la pressione di acquisto e di vendita sui mercati. Seguendo le tendenze di questo indicatore, è possibile prendere decisioni di investimento più informate che potrebbero aiutarvi a generare risultati migliori nel tempo. Per ulteriori informazioni su come utilizzare gli strumenti grafici disponibili sulla vostra piattaforma di trading, assicuratevi di consultare le altre risorse disponibili online, come i forum di trading o gli articoli didattici.

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