Oscillatore Stocastico: Cos'è, Come Funziona e Strategie

Indice

Cos’è l’Oscillatore Stocastico Momentum?

L’oscillatore stocastico momentum è un potente indicatore tecnico utilizzato nell’analisi dei mercati finanziari, ideato da George C. Lane negli anni ’50. Esso valuta il rapporto tra il prezzo di chiusura di un asset e il suo intervallo di prezzo durante un periodo specificato, di solito 14 periodi.

Questo strumento fornisce informazioni cruciali sul momentum del mercato, evidenziando le accelerazioni dei prezzi e permettendo di individuare potenziali punti di ingresso e uscita dal mercato. Il concetto di momentum, ossia l’accelerazione del valore di un asset, è la chiave nell’interpretazione dell’oscillatore stocastico. Inoltre, l’indicatore identifica le zone di ipercomprato e ipervenduto, aiutando i trader a prendere decisioni informate sulle posizioni da assumere.

PUNTI CHIAVE

Si compone essenzialmente di due linee, che oscillano su un range di valori predefinito, che va da 0 (valore minimo) a 100 (valore massimo).
Per utilizzarlo nel modo corretto è possibile procedere con un settaggio specifico, che si basa essenzialmente sulla scelta del giusto timeframe.
Per studiare il funzionamento di questo indicatore puoi utilizzare il corso proposto da AvaTrade, valido anche per chi è alle prime armi.

Come funziona l’Oscillatore Stocastico Momentum?

L’oscillatore stocastico è composto da due linee, la %K e la %D, che variano da 0 a 100 e forniscono informazioni preziose sullo stato del trend di un asset finanziario. La linea %K riflette la posizione del prezzo di chiusura rispetto al suo intervallo di prezzo durante un periodo specificato. La linea %D è una media mobile esponenziale a 3 periodi di %K. Il periodo di riferimento di solito è 14 periodi, che può essere settimanale o giornaliero a seconda del timeframe del grafico utilizzato.

Quando la %K si avvicina a zero, indica che il prezzo è vicino o al di sotto del minimo durante il periodo considerato.
Quando la %K si avvicina a 100, il prezzo è vicino o al di sopra del massimo durante il periodo considerato.

Il livello 50 è considerato il punto centrale, con valori superiori indicativi di slancio positivo e valori inferiori indicativi di slancio negativo. L’oscillatore stocastico può essere utilizzato per identificare altri segnali specifici.

Oscillatore stocastico: parametri

I principali parametri dell’oscillatore stocastico sono:

Periodo: Rappresenta il numero di periodi utilizzati per calcolare l’oscillatore. Di solito è impostato su 14 periodi, ma può essere personalizzato in base alle preferenze del trader e al timeframe del grafico utilizzato (come scopriremo nel corso della guida).
%K e %D, fondamentali per fissare i livelli di ipercomprato e ipervenduto: Nel paragrafo delle strategie avremo modo di approfondire questo studio, indispensabile per stabilire gli ingressi a mercato.

Oscillatore stocastico: calcolo e formula

L’oscillatore stocastico viene calcolato con la seguente formula:

%K = 100 x (chiusura attuale – minimo) / (massimo alto – minimo basso)
%D = SMA a 3 giorni di %K

Come settare l’oscillatore stocastico

Per ottimizzare le impostazioni dell’oscillatore stocastico, è cruciale iniziare con la scelta del periodo temporale, tipicamente impostato su 14 periodi. Il settaggio dei 3 parametri (indicati in precedenza) è 14,3,3, ma può variare in base a diversi fattori:

Timeframe: Per periodi temporali brevi, si possono utilizzare parametri più elevati (ad esempio 20,5,5), mentre per periodi temporali più lunghi, si possono scegliere parametri più bassi (ad esempio 5,3,3).
Volatilità dello strumento: Se lo strumento analizzato è altamente volatile, si possono considerare parametri più alti (ad esempio 15,5,5).

Leggi anche: Indicatori di Trading.

Oscillatore Stocastico Momentum su MetaTrader

Su MetaTrader, l’indicatore dell’oscillatore stocastico è disponibile come uno degli strumenti di analisi tecnica standard. Ecco come procedere:

Apri MetaTrader: Accedi al tuo account su MetaTrader 4 o MetaTrader 5, a seconda della versione che stai utilizzando. In basso trovi il link per accedere alla MT tramite AvaTrade.
Seleziona l’asset finanziario: Scegli il grafico dell’asset finanziario su cui desideri visualizzare l’oscillatore stocastico.
Indicatore stocastico: Per aggiungere l’oscillatore stocastico, vai al menu “Inserisci” nella barra dei menu in alto e seleziona “Indicatori” e poi “Oscillatori”. Qui dovresti trovare l’opzione per l’indicatore stocastico. Selezionalo per aggiungerlo al grafico.
Configurazione dell’indicatore: regolando i parametri esposti in precedenza.

Clicca qui per accedere alla MT ed usare lo stocastico

Stocastico su TradingView

Lo stocastico è presente anche sulla nota piattaforma analitica TradingView. Selezionando il proprio asset di interesse, ossia quello da esaminare, puoi visualizzare il grafico della quotazione storica (o in tempo reale). A questo punto, aprendo la finestra degli indicatori, puoi scegliere l’oscillatore stocastico. Una volta settati i parametri, puoi interpretare i segnali e spostarti sulla tua piattaforma di trading per attuare la strategia.

Oscillatore stocastico: strategie

Vediamo nel dettaglio le principali strategie di trading con l’oscillatore stocastico.

Stocastico lento 10/6/3

La strategia dello stocastico lento 10/6/3 si basa sull’impiego di parametri specifici per analizzare il momentum del prezzo di un asset. Viene definito “lento” perché utilizza parametri più lunghi rispetto allo stocastico veloce. Questi parametri includono un periodo più ampio per la %K, la media mobile della %K e la %D. Poiché si basa su periodi temporali più lunghi, l’indicatore tende a reagire meno velocemente alle fluttuazioni del prezzo rispetto allo stocastico veloce. Di conseguenza, viene considerato più lento nell’identificare i cambiamenti nel momentum del prezzo, ma può fornire segnali più stabili e meno soggetti a falsi segnali in mercati meno volatili.

Divergenza stocastico

Ci sono due tipi principali di divergenza da considerare:

Divergenza ribassista: Si verifica quando l’oscillatore stocastico non mostra un nuovo massimo, mentre il prezzo dell’asset continua a salire verso nuovi massimi.
Divergenza rialzista: Si mostra quando l’oscillatore stocastico non segnala un nuovo minimo, mentre il prezzo dell’asset continua a scendere verso nuovi minimi.

Tendenza con medie mobili

La tendenza con le medie mobili e l’oscillatore stocastico è una strategia comune nell’analisi tecnica. Le medie mobili identificano la direzione del mercato, mentre lo stocastico valuta il momentum. Se il prezzo è sopra la media mobile e lo stocastico indica ipercomprato, potrebbe esserci una possibile inversione al ribasso. Al contrario, se il prezzo è sotto la media mobile e lo stocastico è ipervenduto, potrebbe esserci una possibile inversione al rialzo. Questa combinazione fornisce segnali di trading per confermare la direzione della tendenza.

Crossover

Nella discussione sulla formula dell’oscillatore stocastico, abbiamo introdotto due parametri chiave: lo stocastico veloce (%K) e lo stocastico lento (%D). La strategia del crossover sullo stocastico si concentra sull’intersezione di queste due linee. I casi principali sono:

Se la linea %K interseca e supera la linea %D, potrebbe indicare un trend rialzista in arrivo.
Se la linea %K attraversa al di sotto della linea %D, potrebbe suggerire un trend ribassista in formazione.

Dove imparare ad usare l’oscillatore stocastico

AvaTrade presenta un corso innovativo e coinvolgente per imparare a utilizzare l’oscillatore stocastico nel trading. Creato da esperti del settore finanziario, offre una guida dettagliata, arricchita da esempi pratici e casi di studio reali. Attraverso una presentazione chiara e semplice da seguire, acquisirai una comprensione approfondita di come interpretare i segnali dell’oscillatore e applicarli nei mercati finanziari. Accessibile in pochi semplici passaggi, è adatto sia ad esperti che principianti.

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Conclusioni

La guida odierna, scritta in modo semplice ed intuitivo, ha dato la possibilità di conoscere in dettaglio l’operatività ed il tracciamento dell’Oscillatore Stocastico Momentum. Abbiamo definito la sua struttura, il range associato ai valori base (20 e 80) ed il suo utilizzo per individuare eventuali periodi di ipercomprato e di ipervenduto.

Se da una parte l’individuazione dello stesso può essere automatica, grazie alla presenza di software specializzati all’interno dei broker, dall’altra il suo utilizzo, in mancanza di conoscenze, risulta abbastanza complesso. Per questa ragione, all’inizio della nostra guida, vi abbiamo consigliato di visitare la sezione educativa del broker AvaTrade e apprendere quanto più possibile dal materiale di elevata qualità che viene offerto.