Strategie

Trading Algoritmico: Cos’è e come funziona?

In questa guida scopriremo cos’è e come funziona il trading algoritmico, una delle opzioni di investimento automatico più popolari al mondo.

Grazie alla diffusione di piattaforme di trading con linguaggi di programmazione integrati, questa disciplina ha avuto un ottimo successo negli ultimi anni. Non occorre essere esperti di linguaggi di programmazione per avvicinarsi a questo modo, anche se una base teorica solida deve necessariamente esserci. Noi di InvestireInBorsa abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida completa per fornire tutte le informazioni necessarie:

✅ Cos’è? Trading Algoritmico
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SUGGERIMENTO: questa metodologia viene spesso utilizzata sulla piattaforma Metatrader 4, la più utilizzata al mondo. Di conseguenza abbiamo selezionato il miglior broker sperimentare il trading algoritmico in tutta sicurezza: LiquidityX. Parliamo di un broker serio, affidabile e regolamentato, disponibile anche su demo:

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Che cos’è il Trading Algoritmico?

Il trading algoritmico, o “algo trading”, è l’uso di programmi informatici e algoritmi per eseguire automaticamente le operazioni. Ciò consente di effettuare operazioni a un ritmo più veloce e con maggiore precisione rispetto al trading manuale.

Il trading algoritmico si avvale di formule complesse, combinate con modelli matematici e supervisione umana, per prendere decisioni di acquisto o vendita di titoli finanziari attraverso l’immissione automatica degli ordini sul mercato.

Chiariamo una cosa: i sistemi in questione non hanno nulla a che fare con l’intelligenza artificiale, si tratta invece di semplici programmi informatici.

L’uso degli algoritmi nei mercati finanziari è aumentato dopo l’introduzione dei sistemi di trading computerizzati, nei mercati finanziari americani negli anni ’70. Nel 1976, la Borsa di New York ha introdotto il sistema DAR (Designated Order Turnaround) per il gestire automaticamente gli ordini dei trader. Nei decenni successivi, gli scambi sono diventati sempre più automatizzati anche se sotto la supervisione umana.

Come funziona il Trading algoritmico?

Il funzionamento del trading algoritmo è semplice: innanzitutto, l’algoritmo, utilizzando vari input come i dati di mercato, le performance passate e gli eventi attuali, genera una decisione di trading. Il programma eseguirà quindi l’operazione per conto del trader in base a parametri predeterminati come il volume e la tempistica.

Solitamente, questa disciplina viene utilizzata principalmente da investitori istituzionali e grandi case di brokeraggio, per ridurre i costi associati al trading. Questo sistema è particolarmente vantaggioso per ordini di grandi dimensioni, che possono comprendere fino al 10% del volume complessivo degli scambi. In genere, i market maker utilizzano operazioni algoritmiche per creare liquidità.

Trading algoritmico: Pro e contro

Quali sono i vantaggi del Trading Algoritmico? Ecco i principali:

  • Riduzione dei costi di transazione, in quanto il programma informatico può eseguire rapidamente le operazioni a un costo inferiore rispetto all’esecuzione manuale.
  • Maggiore velocità di esecuzione, in quanto il programma informatico può analizzare ed eseguire rapidamente le operazioni in pochi millisecondi.
  • Maggiori opportunità di diversificazione, in quanto il programma informatico può gestire simultaneamente più operazioni su mercati e titoli diversi.

Tuttavia, ci sono anche alcuni svantaggi da considerare:

  • La possibilità di errori di programmazione che potrebbero portare a perdite inaspettate.
  • Perdita di controllo sulle singole operazioni, poiché l’algoritmo prende decisioni senza l’intervento umano una volta impostato con parametri predeterminati.
  • Difficoltà ad adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato, in quanto l’algoritmo potrebbe non essere in grado di adattarsi con la stessa rapidità di un investitore umano.

Come fare trading algoritmico? 

Ecco quali sono i passi necessari per iniziare a fare trading algoritmico senza errori:

  1. Sviluppare e testare una strategia di trading, utilizzando input quali dati di mercato, performance passate ed eventi attuali.
  2. Programmare la strategia in un algoritmo utilizzando un linguaggio informatico come C++ o Python.
  3. Eseguire il backtest dell’algoritmo per assicurarsi che funzioni come previsto.
  4. Impostare i parametri per l’algoritmo, come il volume e la tempistica degli scambi.
  5. Monitorare e regolare l’algoritmo, se necessario, per adattarlo alle mutevoli condizioni di mercato.
  6. Eseguire operazioni per conto del trader sulla base di parametri predeterminati dall’algoritmo.
  7. Continuare a monitorare le prestazioni e apportare le modifiche necessarie.

Nota: è importante avere una conoscenza approfondita delle strategie di trading e della programmazione prima di cimentarsi in questa disciplina. In alternativa è possibile utilizzare una piattaforma di trading che offre opzioni di trading algoritmico. Tuttavia, è sempre importante monitorare e comprendere le operazioni effettuate dall’algoritmo per vostro conto.

Trading Algoritmico

Migliori piattaforme per il Trading algoritmico

Alcune piattaforme popolari per il trading algoritmico sono le seguenti:

  • MetaTrader
  • NinjaTrader
  • TradeStation

Queste piattaforme offrono strumenti per lo sviluppo e il backtesting degli algoritmi, nonché per l’esecuzione delle operazioni per conto del trader. È importante considerare attentamente le caratteristiche e le commissioni associate a ciascuna piattaforma prima di sceglierne una per investire in modo automatico. Inoltre, è importante monitorare regolarmente le prestazioni dell’algoritmo e apportare le modifiche necessarie. 

Per facilità di utilizzo e popolarità nel mondo, la Metatrader è senza dubbio la piattaforma più popolare per questa tipologia di trading automatico. Suggeriamo di testare la MT4 offerta da LiquidityX poiché può essere utilizzata su conto demo, senza nessun vincolo, il che rappresenta una soluzione ottimale per il backtesting delle strategie di investimento:

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Migliori strategie di trading algoritmico

Non esiste una strategia  “migliore” di altre, poiché diverse strategie possono dare buoni risultati in mercati diversi e per trader diversi. Alcune strategie di trading algoritmico comuni includono:

  • Trading ad alta frequenza
  • Arbitraggio statistico
  • Trend following

In definitiva, è importante testare e monitorare le prestazioni di qualsiasi strategia di trading utilizzata per determinarne l’efficacia. Come per qualsiasi tipo di trading, è fondamentale comprendere i potenziali rischi associati prima di implementare una vera e propria strategia. È inoltre importante ricercare e testare a fondo qualsiasi algoritmo utilizzato per mitigare tali rischi.

Trading Algoritmico Tutorial

Ecco un Videotutorial a cura di Davide Biocchi che spiega il suo punto di vista su questa disciplina:

Il trading algoritmico è una truffa?

No, il trading algoritmico non è necessariamente una truffa. Tuttavia, come per ogni tipo di trading, esistono dei rischi potenziali ed è importante fare una ricerca approfondita e comprendere questi rischi prima di iniziare ad investire.

Inoltre, è importante scegliere con cura la piattaforma e l’algoritmo utilizzati per fare trading e monitorarne regolarmente le prestazioni. È anche importante essere consapevoli delle potenziali truffe legate al trading algoritmico, come gli algoritmi falsamente pubblicizzati o inefficaci. In generale, la cautela e la ricerca approfondita possono contribuire a ridurre i rischi potenziali associati a questa disciplina.

Conclusione

In questa recensione abbiamo offerto una definizione di trading algoritmico, oltre ad elencarne le principali caratteristiche.

Modalità di investimento in continuo aumento, può essere testata su una comune piattaforma Metatrader, perfetta per questo genere di investimento basato su linguaggi di programmazione come Python o Mql. Ecco il link dove scaricare la MT4 ed iniziare subito a fare pratica:

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    Leggi anche:

    FAQ

    Cos’è il Trading Algoritmico?

    Si tratta di una modalità di investimento automatica, attraverso l’implementazione di software (basati su un algoritmo) che aprono e chiudono le operazioni sui mercati finanziari senza intervento umano.

    Qual è la migliore piattaforma per il Trading Algoritmico?

    Senza dubbio la Metatrader, che si integra perfettamente con i linguaggi di programmazione MQL e Python.

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