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Trading Algoritmico: La guida completa

Tutti coloro che operano con il trading online, hanno sognato di avere un algoritmo informatico, che lavora instancabilmente per estrarre denaro dai mercati finanziari, sia esso in azioni, bitcoin, materie prime o qualsiasi altro asset venga scambiato. Questo è il trading algoritmico.

Ma di cosa si tratta di preciso? Il trading algoritmico è un processo informatico, che esegue gli ordini utilizzando istruzioni automatizzate e pre-programmate. Solitamente tenedo conto di variabili quali prezzo, tempistica e volume. E’ un’attività di speculazione finanziaria pura.

Tutto questo funziona oppure è una truffa? Questa tipologia di trading è utile anche ai principianti o può essere utilizzato solo da chi è esperto?

In questa guida cercheremo di rispondere a queste ed altre domande riguardo il trading algoritmico.

Questo sistema viene generalmente elaborato sulla piattaforma Metatrader 4, il più utilizzato software di trading al mondo. Abbiamo quindi selezionato il migliore broker per sfruttare questo software e sperimentare il trading algoritmico in tutta sicurezza: 24option.

Abbiamo scelto 24option perché è un broker serio, affidabile e regolamentato, in Italia la CONSOB vigila sul suo operato e controlla che segua le normative vigenti.

Che cos’è il Trading Algoritmico?

Quando si utilizzano le parole “trading algoritmico”, si sta parlando di sistemi automatizzati informatici. Il trading algoritmico si avvale di formule complesse, combinate con modelli matematici e supervisione umana, per prendere decisioni di acquisto o vendita di titoli finanziari.

Questi software, sono in grado di immettere automaticamente gli ordini sul mercato. I sistemi in questione, finora, non hanno nulla a che fare con l’intelligenza artificiale. Si tratta invece di “semplici” programmi informatici.

L’uso degli algoritmi nel trading, è aumentato dopo l’introduzione dei sistemi di trading computerizzati, nei mercati finanziari americani negli anni ’70. Nel 1976, la Borsa di New York ha introdotto il sistema DAR (Designated Order Turnaround) per il gestire “automaticamente” gli ordini dei trader. Nei decenni successivi, gli scambi sono diventati sempre più automatizzati anche se sotto la supervisione umana.

Iniziamo col dire che il trading algoritmico non fa miracoli. Alla base c’è infatti il lavoro umano, di un trader e di un programmatore, quindi non è a prova di errore.

Questo non significa che i sistemi automatici di cui stiamo parlando non funzionano. Ma sono realizzati da uomini, quindi possono sbagliare esattamente come i loro programmatori.

Diffidate dai sistemi di trading algoritmico elaborati da chi sa poco o nulla del trading. Un programmatore, se non è anche un trader non può elaborare una strategia vincente, quindi non la può neanche automatizzare.

Si tratta sempre di strategie, il trading algoritmico le mette in pratica, è rapido, non si fa condizionare dai sentimenti, non ha paura, esegue le regole impostate. Ma le strategie, difficilmente possono prevedere qualunque scenario possibile. E’ bene ricordare ad esempio il famoso lunedì nero del 1987, un crollo dei mercati causato proprio perché, i primi programmi di trading algoritmico, hanno innescato una vera e propria valanga di vendite.

I vantaggi del trading algoritmico

Gli attuali software non commettono più errori di quel genere. Ma questi programmi di trading algoritmico, anche se evoluti e complessi, non potranno mai battere un trader esperto. Quest’ultimo non segue le regole davvero alla lettera, interpreta i segnali, mette a frutto l’esperienza, utilizza l’intuito, la gestione del rischio, emozioni che un software non conosce.

Ma vediamo i principali vantaggi di questi sistemi di trading algoritmico:

  1. Possibilità di eseguire molte operazioni in breve tempo
  2. Perfetta gestione del Money Management (suddivisione del capitale in piccole parti da investire in singole operazioni) Per diversificare al meglio il rischio, bisognerebbe puntare di volta in volta non più del 5%
  3. Trading system corretti e precisi
  4. Mancanza di tensione psicologica ed emotiva
  5. Possibilità di generare profitti anche senza nessuna esperienza di trading

I Trader alle prime armi vengono attratti proprio da quest’ultimo punto. Ottenere profitti con i sistemi di trading algoritmico è possibile e su questo non ci sono dubbi.

Ma è vero anche l’opposto: questi sistemi possono causare ingenti perdite. In poche parole, il trading algoritmico può far guadagnare ma anche far perdere denaro, non ci sono garanzie di successo! Se qualcuno vi dice il contrario sappiate che si tratta quasi certamente di una truffa.

High Frequency Trading: come funziona

Il trading algoritmico viene utilizzato principalmente da investitori istituzionali e grandi case di brokeraggio, per ridurre i costi associati al trading. Questo sistema è particolarmente vantaggioso per ordini di grandi dimensioni, che possono comprendere fino al 10% del volume complessivo degli scambi. In genere, i market maker utilizzano operazioni algoritmiche per creare liquidità.

Il maggiore vantaggio di questo sistema è la sua rapidità d’esecuzione degli ordini: il trading ad alta frequenza (high frequency trading) è una tipologia di trading quasi completamente eseguita da computer. Il trading algoritmico, grazie ad un’esecuzione degli ordini semplice e immediata, è molto utile nel high frequency trading.

Tutta questa velocità fa sì che i trader e gli investitori possono rapidamente prendere profitti, da piccole variazioni di prezzo. La strategia di trading chiamata scalping infatti, impiega comunemente algoritmi, perché prevede vendite e acquisti rapidissimi di titoli, a piccoli incrementi di prezzo.

La velocità di esecuzione degli ordini, un vantaggio in circostanze ordinarie, può diventare un problema quando più ordini vengono eseguiti simultaneamente senza intervento umano. Essendo un software può bloccarsi e creare serie perdite economiche.

L’algoritmo che prevede gli andamenti di borsa

Si tratta più che altro di un’illusione, diciamo subito che l’algoritmo che prevede gli andamenti di borsa NON esiste. Ci sono algoritmi che interpretano l’analisi tecnica e cercano di delineare gli scambi futuri, ma si tratta di previsioni, come quelle che può fare un trader esperto, niente di più.

Teniamo presente che il software è stato programmato sotto indicazioni di un trader (o più traders), quindi non fa altro che replicare la strategia di quest’ultimo. La strategia non sarà di certo infallibile , quindi anche l’algoritmo che prevede gli andamenti di borsa farà degli errori.

Ciò che si può utilizzare, al posto di un algoritmo di dubbia efficacia sono i segnali di trading . Si tratta di indicazioni molto affidabili sui mercati, create da un gruppo di analisti e trader esperti, e fornite, solitamente a pagamento, ai trader che sono interessati.

24option offre questi segnali in modo gratuito, basta semplicemente essere iscritto ed aver effettuato almeno un deposito nella piattaforma.

Questo broker si avvale delle potenzialità del software per segnali di trading prodotto da Trading Central, una società terza che fornisce analisi finanziarie e algoritmi per il trading.

Ricapitolando: l’algoritmo che prevede gli andamenti della borsa (in modo esatto) non esiste, ma se cercate indicazioni affidabili sulle operazioni da eseguire sui mercati, potete utilizzare i segnali di trading di 24option.

Algoritmi per investire in borsa

Negli ultimi anni i programmatori, sotto indicazioni dei trader, hanno creato migliaia di algoritmi per investire in borsa. Questo perché la maggior parte di questi ultimi sono privi di valore: perdono denaro nel lungo periodo.

Vale la pena sottolineare alcune delle cose da NON fare quando si cerca un algoritmo per investire in borsa. Quasi ogni nuovo trader cade in queste insidie, ma con un po’ di attenzione, si possono evitare.

Evitate gli algoritmi troppo complessi. I mercati finanziari sono incredibilmente complessi, quindi più regole e variabili mettiamo nell’algoritmo, meglio funzionerà. SBAGLIATO! Più regole e variabili non sono affatto un vantaggio. La maggior parte dei trader professionisti ha dei modelli semplici, quindi evitate algoritmi troppo complessi, non necessariamente saranno vincenti.

L’ottimizzazione e i backtest non prevedono il futuro. L’ottimizzazione è ottima per la creazione di fantastici backtest, ma ricorda che la maggior parte dei dati di mercato è solo rumore. Una strategia di trading ottimizzata per un segnale di prezzo storico rumoroso, non garantisce delle buone performance future.

Se avete fatto un backtesting storico completo, ora è importante verificare che il sistema di trading algoritmico, funzioni ancora bene nel mercato in tempo reale. Spesso è qui che arrivano le prima delusioni. Meglio provare su un conto demo prima di mettere a repentaglio il proprio capitale.

Il conto demo di 24option è completamente gratuito e mette a disposizione la Metatrader 4 , ideale per testare qualunque algoritmo per investire in borsa. Se i risultati vi convinceranno potrete passare al conto reale.

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La responsabilità e il merito

Ora vediamo di parlare di responsabilità e di merito. Se grazie al trading algoritmico si hanno dei profitti, di chi è il merito? e se invece il sistema genere delle perdite, chi è il responsabile? La risposta è una soltanto: sempre il trader!

Non ci sono sistemi di trading algoritmico con garanzia di successo. Si tratta soltanto di programmi automatici che mettono in atto delle strategie. Come abbiamo accennato in precedenza, le strategie possono essere fallaci e quindi anche il sistema che le mette in atto può sbagliare. La responsabilità è sempre dell’investitore.

Non bisogna scegliere un sistema algoritmico pensando che risolva i vostri problemi economici, o che vi faccia diventare ricchi senza fatica. Bisogna cambiare mentalità e atteggiamento, la responsabilità vi renderà dei trader migliori: se il software fa un errore ne siete comunque responsabili, come se aveste voi stessi eseguito l’operazione manualmente.

In ogni caso, utilizzando questi sistemi, il trader libera (finalmente) molto del suo tempo. Non deve più restare ore ed ore al giorno incollato ai monitor, nell’attesa di un’indicazione visiva o di un cambiamento significativo dovuto ad una notizia. Può dedicarsi ad altro, ma non è detto che diventi un trader profittevole.

Il trading algoritmico è una truffa?

Negli ultimi due decenni, ci sono stati grandi progressi tecnologici nel mondo del tading algoritmico. Ciò ha consentito la mercificazione dei servizi di intermediazione, che ha ridotto i costi di negoziazione e ha aumentato la velocità, l’efficienza e la probabilità di esecuzioni precise. Le negoziazioni condotte da algoritmi hanno anche aperto all’arbitraggio e altre opportunità di investimento che erano impraticabili o proibitive (per i costi) in precedenza.

Come per ogni nuovo progresso tecnologico, tuttavia, esiste un lato oscuro del trading algoritmico. Si tratta dei siti che propongono sistemi automatici in grado di far guadagnare cifre astronomiche da un giorno all’altro. Giusto per fare qualche esempio, possiamo citare Bitcoin Profit, sito che promette guadagni incredibili e immediati grazie ad algoritmi che, al posto dell’investitore, fanno trading di Bitcoin.

Queste promesse di facili guadagni, purtroppo, attraggono moltissime persone. Stiamo ancora vivendo un periodo post crisi, non del tutto roseo. Del resto a chi non piacerebbe avere un introito aggiuntivo senza dover fare nulla?

Iniziamo col dire che il trading algoritmico NON è una truffa ma esistono delle truffe mascherate da sistemi automatizzati. Difendersi dalle truffe è semplicissimo: ricordate sempre che i soldi facili non esistono. Se un sito promette guadagni di gran lunga superiori a quelli realizzati dal miglior fondo d’investimento (ETF) sul mercato, molto probabilmente, si tratta di una truffa. L’esempio del fondo seve soltando a darvi un parametro realistico delle performance che si possono ottenere in borsa.

Il trading algoritmico, quindi, può essere usato in modo fraudolento, ma non è di per sè una truffa, dipende dalle promesse che vengono fatte da chi lo propone.

Conclusione

Il fatto che il trading abbia raggiunto un pò tutti, anche i non professionisti, ha diffuso la convinzione che con il trading si guadagnano facilmente cifre da capogiro. Chi invece ha fatto esperienze negative pensa che si tratti di una truffa. Per il trading algoritmico è la stessa cosa. C’è chi ha guadagnato cifre importanti utilizzando sistemi automatizzati, ma non significa che sia facile e alla portata di tutti.

Ottenere profitti investendo sui mercati è possibile. Lo dimostra il fatto che ci sono numerosi esempi di persone che, ad esempio speculando su Bitcoin e altri asset, sono riuscite a guadagnare cifre considerevoli. Ma il trading algoritmico è diverso, è molto più tecnico e bisogna davvero comprenderne i meccanismi per realizzare un profitto.

Spesso queste forme di investimento speculativo, offre delle prestazioni molto al di sotto delle aspettative, soprattutto di chi si fa illudere dalle promesse di facili guadagni immediati. Ricordiamo ancora che il trading algoritmico di per sè non è una truffa, ma se promosso in modo ingannevole lo può diventare.

Per fortuna esistono valide alternative a questa forma di trading. Una delle più semplici e diffuse è legata ai segnali di trading, grazie ai quali si possono realizzare ottimi profitti seguendo le indicazioni di trader più esperti. Se vi interessa approfondire i segnali di trading vi consiglio di registrarvi a 24option, che offre gratuitamente i segnali di trading analizzati e forniti dalla Trading Central.

Con i segnali di trading le operazioni non sono automatizzate ma le indicazioni si, e il fatto di poter valutare se effettuare o meno una negoziazione (segnalata da un trader esperto) è ciò che rende un investitore più o meno profittevole.

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