Strategie

Deviazione Standard: Cos’è, Calcolo, Formula ed Uso nel Trading

In questa guida analizzeremo che cos’è la Deviazione Standard e come funziona. Si tratta di un importante strumento statistico che può essere utilizzato in molti modi diversi, tra cui la misurazione del rischio e l’impostazione degli ordini di stop-loss. Comprendendo il funzionamento della di questo indicatore, i trader possono prendere decisioni più informate su quando entrare e uscire dalle operazioni.

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Deviazione Standard – Riepilogo

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Che cos’è la deviazione standard?

In statistica, la deviazione standard è una misura della dispersione di un insieme di dati rispetto alla sua media. Misura l’ampiezza della dispersione dei valori rispetto al valore medio (media). Una deviazione standard bassa indica che i punti di dati tendono ad essere vicini alla media dell’insieme, mentre un valore dell’indicatore alto indica che i punti di dati sono sparsi su una gamma più ampia di valori.

Nel trading, l’indicatore può essere utilizzato per misurare la volatilità dei prezzi. Come vedremo, un’alta volatilità significa che i prezzi si muovono rapidamente e ampiamente in un periodo di tempo, mentre una bassa volatilità significa che i prezzi sono relativamente stabili. Questo indicatore di trading può essere utilizzato anche per impostare gli ordini di stop-loss, poiché è probabile che i prezzi tornino alla media dopo un periodo di alta o bassa volatilità.

Come si calcola la deviazione standard?

Per calcolare la deviazione standard, è necessario seguire questi passaggi:

  1. Calcolare la media: Prima di tutto, si calcola la media aritmetica dei rendimenti dell’investimento nel periodo considerato. Questo può essere fatto sommando tutti i rendimenti e dividendo per il numero totale di periodi.
  2. Calcolare le differenze dalla media: Per ogni rendimento, si calcola la differenza tra quel rendimento e la media calcolata nel passaggio precedente.
  3. Quadrare le differenze: Ogni differenza calcolata nel passaggio precedente viene elevata al quadrato. Questo passaggio è importante perché ci interessa l’entità delle deviazioni, non solo se sono positive o negative.
  4. Calcolare la media dei quadrati delle differenze: Si calcola la media dei quadrati delle differenze. Questo fornisce una misura della variabilità dei rendimenti rispetto alla media.
  5. Calcolare la radice quadrata della media dei quadrati delle differenze: Infine, si calcola la radice quadrata della media dei quadrati delle differenze. Questo valore è la deviazione standard.

La deviazione standard è espressa nella stessa unità di misura dei dati originali, il che la rende facilmente interpretabile. Un valore più alto della deviazione standard indica una maggiore variabilità dei rendimenti rispetto alla media, mentre un valore più basso indica una maggiore coerenza e prevedibilità nei rendimenti.

Deviazione Standard: formula

Dal punto di vista analitico, ecco la formula della deviazione standard:

Formula deviazione standard

Dove:

  • La deviazione standard rappresenta la dispersione dei dati rispetto alla media;
  • xi sono i singoli valori dell’insieme di dati;
  • μ è la media dei valori dell’insieme dei dati;
  • n è il numero totale di valori nell’insieme di dati.

Come usare la deviazione standard nel trading?

La deviazione standard è una misura cruciale utilizzata nel trading per valutare il rischio e la volatilità di un’attività finanziaria o di un portafoglio di investimenti. Ecco alcuni usi:

  • Valutazione del rischio: fornisce una misura della volatilità dei rendimenti di un’attività finanziaria. Investimenti con una deviazione standard più alta tendono a essere più volatili e quindi più rischiosi. I trader utilizzano l’indicatore per valutare il rischio associato ad un investimento e per determinare se è adatto ai loro obiettivi e alla loro tolleranza al rischio.
  • Stima del rendimento atteso: la deviazione standard è spesso utilizzata insieme alla media dei rendimenti per calcolare il rendimento atteso di un investimento. Questo viene fatto utilizzando modelli come il modello di Sharpe, che tiene conto sia del rendimento che del rischio. Un investimento con un alto rendimento atteso rispetto alla sua deviazione standard potrebbe essere considerato più attraente rispetto a un investimento con lo stesso rendimento atteso, ma una deviazione standard più alta.
  • Gestione del portafoglio: I gestori di portafoglio utilizzano la deviazione standard per calcolare la correlazione tra gli asset nel portafoglio e per determinare la combinazione ottimale di asset che massimizza il rendimento atteso e minimizza il rischio.
  • Calcolo di metriche di rischio come il Value at Risk (VaR): Lo strumento è un input importante per calcolare metriche di rischio come il Value at Risk (VaR). Il VaR fornisce una stima del massimo potenziale di perdita che un investimento potrebbe subire entro un certo intervallo di tempo, con un determinato livello di confidenza. La deviazione standard è utilizzata come misura di volatilità nei modelli di calcolo del VaR.

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Deviazione standard per misurare il rischio

Come misura del rischio, la deviazione standard può essere utilizzata per calcolare il valore a rischio (VaR). Il VaR è l’importo massimo di denaro che potrebbe essere perso con un’operazione, in un determinato periodo di tempo, con un certo livello di confidenza. Ad esempio, un trader potrebbe utilizzare un VaR di 100 dollari con un livello di confidenza del 95%, il che significa che c’è solo il 5% di possibilità di perdere più di 100 dollari nell’operazione. Per calcolare il VaR, i trader utilizzano la seguente formula:

VaR = μ – zσ

Dove:

  • μ è il rendimento medio
  • z è il numero di deviazioni standard corrispondenti al livello di confidenza desiderato
  • σ è la deviazione standard dei rendimenti

Ad esempio, se il rendimento medio è del 10% e la deviazione standard dei rendimenti è del 20%, allora:

VaR(95%) = 10% – 1,96 x 20% = -38,2%

Ciò significa che c’è solo il 5% di possibilità di perdere più del 38,2% sull’operazione.

Deviazione standard per impostare Stop Loss

Gli ordini di stop-loss sono un altro modo in cui i trader utilizzano questo indicatore nel loro trading. Un ordine di stop-loss è un ordine di acquisto o vendita di un titolo quando raggiunge un determinato prezzo, noto come prezzo di stop. Gli ordini di stop-loss vengono utilizzati per limitare le perdite in un’operazione Il prezzo di stop è tipicamente fissato a un determinato numero di deviazioni standard dal prezzo di entrata. Ad esempio, se un trader acquista un titolo a 100 dollari e imposta uno stop-loss a due deviazioni standard, il prezzo di stop sarà di 60 dollari.

Ciò significa che se il titolo scende a 60 dollari o meno, l’operazione verrà automaticamente chiusa per evitare ulteriori perdite. Gli ordini di stop-loss possono essere utilizzati anche per proteggere i profitti di un’operazione. In questo caso, il prezzo di stop viene impostato al di sopra del prezzo corrente, a un certo numero di deviazioni standard. Ad esempio, se un titolo è scambiato a 100 dollari e il trader ha fissato un obiettivo di profitto di due deviazioni standard, il prezzo di stop sarà di 140 dollari. Ciò significa che se il titolo raggiunge i 140 dollari o un valore superiore, l’operazione sarà si chiudono automaticamente per bloccare i profitti.

Come imparare ad usare la deviazione standard?

Prima di mostrarvi alcuni esempi pratici, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle risorse educative del broker LiquidityX, il quale fornisce un ottimo eBook gratuito per imparare ad utilizzare al meglio gli indicatori di trading, tra cui la deviazione standard. 

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Strategie di trading con deviazione standard

Esistono diverse strategie ed approcci associati alla deviazione standard. Ecco i più noti:

  • Analisi con Bollinger Bands: Le Bande di Bollinger sono un famoso indicatore tecnico che utilizza la deviazione standard per creare una sorta di “canale” attorno al prezzo di un titolo. Di solito, questo canale è composto da una banda superiore, una banda inferiore e una media mobile. I trader possono utilizzare le Bande per identificare i periodi di alta e bassa volatilità e per cercare potenziali punti di inversione del mercato.
  • Trading delle reversioni alla media: Questa strategia coinvolge l’utilizzo della deviazione standard per identificare i periodi in cui il prezzo di un’attività si allontana significativamente dalla sua media storica. Quando il prezzo si allontana troppo dalla media, i trader possono assumere che ci sia una probabilità di una “reversione alla media” e aprono posizioni al fine di trarre profitto dall’eventuale ritorno del prezzo alla sua media storica.
  • Breakout trading: Anche se questo può non coinvolgere direttamente la deviazione standard, i trader spesso utilizzano la volatilità come misura per identificare i potenziali punti di breakout. Ad esempio, potrebbero attendere un aumento significativo della volatilità, come indicato da un aumento della deviazione standard, prima di prendere posizioni in previsione di un movimento significativo dei prezzi.
  • Temporizzare l’ingresso di un’operazione: Gli investitori potrebbero attendere un calo della volatilità, come indicato da una deviazione standard più bassa rispetto alla media storica, prima di entrare in una posizione. Questo potrebbe essere fatto per cercare di ridurre il rischio di entrare in un mercato altamente volatile.

Deviazione standard e volatilità

Una volta calcolata la deviazione standard dei rendimenti, questo valore rappresenta la volatilità dell’attività finanziaria nel periodo considerato. Una deviazione standard più alta indica una maggiore volatilità, mentre una deviazione standard più bassa indica una minore volatilità. In pratica, la deviazione standard dei rendimenti viene spesso utilizzata come misura di volatilità perché fornisce un’indicazione della variabilità dei rendimenti nel tempo. Una volatilità più alta può indicare un maggiore rischio e opportunità di ottenere risultati, mentre una volatilità più bassa può indicare maggiore stabilità e prevedibilità.

Deviazione standard: esempio 

Ecco un esempio semplice per illustrare come funziona la deviazione standard. Supponiamo di avere i seguenti dati che rappresentano i rendimenti giornalieri di un’azione per una settimana (5 giorni):

  • Lunedì: +2%
  • Martedì: -1%
  • Mercoledì: +3%
  • Giovedì: -2%
  • Venerdì: +1%

Utilizzando la formula esposta per la media dei rendimenti, troveremo un risultato pari a 0,6%. A questo punto è possibile calcolare le differenze della media e quadrarle.

Giorno Rendimento (%) Differenza dalla media (%) Differenza quadrata
Lunedì 2,00% +1.4% 1.96%
Martedì -1,00% -1.6% 2.56%
Mercoledì 3,00% +2.4% 5.76%
Giovedì -2,00% -2.6% 6.76%
Venerdì 1,00% +0.4% 0.16%

La media dei quadrati delle differenze, sarà a questo punto pari a 17.2/5, ossia 3,44%. La sua radice quadrata, che esprime la deviazione standard, ammonta a 1,854%. Questo valore fornisce una possibile misura della volatilità dei rendimenti durante quel periodo.

Qual è una buona deviazione standard?

Non esiste una deviazione standard “buona” o “cattiva”. Tutto dipende dai vostri obiettivi di trading. Una deviazione standard elevata significa che c’è una maggiore gamma di risultati possibili, che possono essere buono o cattivo a seconda dei vostri obiettivi. Una deviazione bassa significa che la gamma di risultati possibili è minore.

Questo può essere positivo se si cerca un’operazione più prevedibile, ma significa anche che si possono perdere alcuni potenziali profitti se il prezzo si muove al di fuori dell’intervallo. In definitiva, spetta al singolo trader decidere quale sia il valore dell’indicatore migliore per la propria strategia di trading.

Deviazione standard: Tutorial

Qui di seguito un tutorial che spiega passo a passo che cos’è e come funziona questo indicatore, per tutti coloro che vorrebbero approfondire l’argomento.

Altri indicatori per investire

Ecco altri indicatori da tenere in considerazione per realizzare la perfetta analisi finanziaria:

deviazione standard

Note finali

Come abbiamo visto, la deviazione standard è una misura statistica che quantifica la quantità di variabilità o dispersione in un insieme di dati. Questo indicatore è utilizzato in molte aree della statistica, compresa l’analisi degli investimenti. Negli investimenti, questo indicatore viene utilizzato per misurare il rischio di un titolo o di un portafoglio.

Può anche essere utilizzata per trovare opportunità nel mercato identificando i titoli con alta o bassa volatilità. Per scoprire maggiori dettagli riguardo come funziona questo strumento, consigliamo di leggere l’Ebook in PDF e testare lo strumento su un conto demo gratuito. In questo modo affineremo le nostre abilità nel mondo degli investimenti online e dell’analisi finanziaria.

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    Leggi anche:

    FAQ

    A cosa serve la deviazione standard di una azione?

    La deviazione standard di un’azione viene utilizzata per misurare il rischio del titolo. Può anche essere utilizzata per trovare opportunità sul mercato identificando i titoli con alta o bassa volatilità.

    Cosa indica la deviazione standard di un rendimento di mercato?

    La deviazione standard di un rendimento di mercato indica la quantità di variabilità o dispersione del rendimento. Se l’indicatore ha un valore elevato, indica una maggiore variabilità e un rischio più elevato. Se il valore è più basso, si indica una minore variabilità e un rischio più basso.

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    Sull'autore

    Alessia Colucci

    Alessia Colucci, laureata in economia nel 2023, ha sviluppato negli anni una fervente passione per gli investimenti. Fin dai primi mesi accademici, ha iniziato a dedicarsi al mondo finanziario, acquisendo una notevole esperienza nei mercati. La sua sete di conoscenza l'ha spinta a divorare libri su ogni aspetto economico del settore, contribuendo così a consolidare le sue competenze. Oggi, anche grazie alla sua profonda conoscenza di questo ambito, Alessia è riuscita ad unire la sua passione per la scrittura alla sua expertise economica. La sua abilità nel tradurre concetti complessi in linguaggio accessibile le consente di redigere guide professionali per investitori di ogni livello, per aiutarli ad operare al meglio.

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