Strategie

Deviazione standard: Come funziona l’indicatore di volatilità

In questa guida analizzeremo che cos’è la Deviazione Standard e come funziona.

La deviazione standard è un importante strumento statistico che può essere utilizzato in molti modi diversi, tra cui la misurazione del rischio e l’impostazione degli ordini di stop-loss. Comprendendo il funzionamento della di questo indicatore, i trader possono prendere decisioni più informate su quando entrare e uscire dalle operazioni. Scopriamo, dunque, i segreti di questo strumento.

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Che cos’è la deviazione standard?

In statistica, la deviazione standard è una misura della dispersione di un insieme di dati rispetto alla sua media. Misura l’ampiezza della dispersione dei valori rispetto al valore medio (media). Una deviazione standard bassa indica che i punti di dati tendono ad essere vicini alla media dell’insieme, mentre un valore dell’indicatore alto indica che i punti di dati sono sparsi su una gamma più ampia di valori.

Nel trading, l’indicatore può essere utilizzato per misurare la volatilità dei prezzi. Come vedremo, un’alta volatilità significa che i prezzi si muovono rapidamente e ampiamente in un periodo di tempo, mentre una bassa volatilità significa che i prezzi sono relativamente stabili.

Questo indicatore di trading può essere utilizzato anche per impostare gli ordini di stop-loss, poiché è probabile che i prezzi tornino alla media dopo un periodo di alta o bassa volatilità.

Come si calcola la deviazione standard?

La deviazione standard si calcola prendendo la radice quadrata della varianza, che è la media delle differenze al quadrato rispetto alla media.

Esistono due modi principali in cui i trader utilizzano l’indicatore nel loro trading:

  1. Come misura del rischio
  2. Come strumento per l’impostazione degli ordini di stop-loss.

Come misura del rischio, la deviazione standard può essere utilizzata per calcolare il valore a rischio (VaR). Il VaR è l’importo massimo di denaro che potrebbe essere perso con un’operazione, in un determinato periodo di tempo, con un certo livello di confidenza. Ad esempio, un trader potrebbe utilizzare un VaR di 100 dollari con un livello di confidenza del 95%, il che significa che c’è solo il 5% di possibilità di perdere più di 100 dollari nell’operazione.

Per calcolare il VaR, i trader utilizzano la seguente formula:

VaR = μ – zσ

dove:

  • μ è il rendimento medio
  • z è il numero di deviazioni standard corrispondenti al livello di confidenza desiderato
  • σ è la deviazione standard dei rendimenti

Ad esempio, se il rendimento medio è del 10% e la deviazione standard dei rendimenti è del 20%, allora:

VaR(95%) = 10% – 1,96 x 20% = -38,2%

Ciò significa che c’è solo il 5% di possibilità di perdere più del 38,2% sull’operazione.

Gli ordini di stop-loss sono un altro modo in cui i trader utilizzano questo indicatore nel loro trading. Un ordine di stop-loss è un ordine di acquisto o vendita di un titolo quando raggiunge un determinato prezzo, noto come prezzo di stop. Gli ordini di stop-loss vengono utilizzati per limitare le perdite in un’operazione

Il prezzo di stop è tipicamente fissato a un determinato numero di deviazioni standard dal prezzo di entrata. Ad esempio, se un trader acquista un titolo a 100 dollari e imposta uno stop-loss a due deviazioni standard, il prezzo di stop sarà di 60 dollari. Ciò significa che se il titolo scende a 60 dollari o meno, l’operazione verrà automaticamente chiusa per evitare ulteriori perdite.

Gli ordini di stop-loss possono essere utilizzati anche per proteggere i profitti di un’operazione. In questo caso, il prezzo di stop viene impostato al di sopra del prezzo corrente, a un certo numero di deviazioni standard. Ad esempio, se un titolo è scambiato a 100 dollari e il trader ha fissato un obiettivo di profitto di due deviazioni standard, il prezzo di stop sarà di 140 dollari. Ciò significa che se il titolo raggiunge i 140 dollari o un valore superiore, l’operazione sarà si chiudono automaticamente per bloccare i profitti.

deviazione standard

Come utilizzare la deviazione standard nel trading?

Esistono diversi modi per utilizzare questo indicatore nel trading. Come abbiamo detto, il più comune è quello di utilizzarla come misura del rischio, calcolando il VaR. Anche gli ordini di stop-loss possono essere impostati utilizzando la deviazione standard, per limitare le perdite o proteggere i profitti di un’operazione.

Alcuni trader utilizzano questo indicatore anche come metodo per temporizzare l’ingresso in un’operazione. Ad esempio, potrebbero aspettare che i prezzi si allontanino dalla media prima di entrare, per ottenere un prezzo migliore. Altri potrebbero utilizzare questo indicatore per uscire da un’operazione, vendendo quando i prezzi tornano verso la media.

Qualunque sia il vostro approccio, è importante ricordare che questo indicatore è solo uno strumento del vostro arsenale di trading. I prezzi possono muoversi e si muovono al di fuori della deviazione standard, pertanto deve essere utilizzato insieme ad altri indicatori tecnici per prendere decisioni di trading.

Deviazione standard e volatilità

La deviazione standard viene spesso utilizzata come misura della volatilità. La volatilità è una misura della fluttuazione dei prezzi nel tempo. Un titolo con un’alta volatilità vedrà il suo prezzo salire e scendere più di un titolo con una bassa volatilità.

Questo indicatore è una buona misura della volatilità perché cattura la gamma di risultati possibili intorno alla media. Maggiore è la deviazione standard, maggiore è la gamma di risultati possibili.

Qual è una buona deviazione standard?

Non esiste una deviazione standard “buona” o “cattiva”. Tutto dipende dai vostri obiettivi di trading. Una deviazione standard elevata significa che c’è una maggiore gamma di risultati possibili, che possono essere buono o cattivo a seconda dei vostri obiettivi.

Una deviazione standard bassa significa che la gamma di risultati possibili è minore. Questo può essere positivo se si cerca un’operazione più prevedibile, ma significa anche che si possono perdere alcuni potenziali profitti se il prezzo si muove al di fuori dell’intervallo.

In definitiva, spetta al singolo trader decidere quale sia il valore dell’indicatore migliore per la propria strategia di trading.

Deviazione standard: Tutorial

Qui di seguito un tutorial che spiega passo a passo che cos’è e come funziona questo indicatore, per tutti coloro che vorrebbero approfondire l’argomento.

Altri indicatori per investire

Ecco altri indicatori da tenere in considerazione per realizzare la perfetta analisi finanziaria:

Note finali

Come abbiamo visto, la deviazione standard è una misura statistica che quantifica la quantità di variabilità o dispersione in un insieme di dati. Questo indicatore è utilizzato in molte aree della statistica, compresa l’analisi degli investimenti.

Negli investimenti, questo indicatore viene utilizzato per misurare il rischio di un titolo o di un portafoglio. Può anche essere utilizzata per trovare opportunità nel mercato identificando i titoli con alta o bassa volatilità.

Per scoprire maggiori dettagli riguardo come funziona questo strumento, consigliamo di leggere l’Ebook in PDF e testare lo strumento su un conto demo gratuito. In questo modo affineremo le nostre abilità nel mondo degli investimenti online e dell’analisi finanziaria. Ecco la tabella dove completare la registrazione:

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    Leggi anche:

    FAQ

    A cosa serve la deviazione standard di una azione?

    La deviazione standard di un’azione viene utilizzata per misurare il rischio del titolo. Può anche essere utilizzata per trovare opportunità sul mercato identificando i titoli con alta o bassa volatilità.

    Cosa indica la deviazione standard di un rendimento di mercato?

    La deviazione standard di un rendimento di mercato indica la quantità di variabilità o dispersione del rendimento. Se l’indicatore ha un valore elevato, indica una maggiore variabilità e un rischio più elevato. Se il valore è più basso, si indica una minore variabilità e un rischio più basso.

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