Deviazione Standard: Cos’è, Calcolo, Formula ed Utilizzo

Che cos’è la deviazione standard?

La deviazione standard è una misura statistica che indica quanto i valori di un insieme di dati si discostano dalla media. In pratica, rappresenta la dispersione o la variabilità dei dati.

Nel trading online, la deviazione standard è usata per valutare la volatilità di un asset finanziario. Un valore elevato indica che il prezzo di un asset varia ampiamente rispetto alla media, suggerendo un’alta volatilità, mentre un valore bassa indica una volatilità minore. Gli investitori e i trader utilizzano questa misura per calcolare il rischio di un investimento e per impostare strategie come il “band trading“, dove si acquista e si vende in base alla deviazione dei prezzi dalle loro medie mobili.

Come si calcola la deviazione standard?

La deviazione standard si calcola seguendo questi passaggi:

1. Calcolare la media dell’insieme dei dati.
2. Sottrarre la media da ciascun valore del dato per ottenere le differenze.
3. Elevare al quadrato ciascuna differenza.
4. Calcolare la media dei quadrati delle differenze.
5. Prendere la radice quadrata di questa media.
6. Questo risultato fornisce la deviazione standard, che quantifica la dispersione dei dati intorno alla loro media.

Deviazione Standard: formula

Dal punto di vista analitico, ecco la formula della deviazione standard:

Dove:

• La deviazione standard rappresenta la dispersione dei dati rispetto alla media;
• xi sono i singoli valori dell’insieme di dati;
• μ è la media dei valori dell’insieme dei dati;
• n è il numero totale di valori nell’insieme di dati.

Come usare la deviazione standard nel trading?

La deviazione standard è una misura cruciale utilizzata nel trading per valutare il rischio e la volatilità di un’attività finanziaria o di un portafoglio di investimenti. Ecco alcuni usi:

• Valutazione del rischio: Investimenti con una deviazione standard più alta tendono a essere più volatili e quindi più rischiosi. I trader utilizzano l’indicatore per valutare il rischio associato ad un investimento e per determinare se è adatto ai loro obiettivi e alla loro tolleranza al rischio.
• Stima del rendimento atteso: Un investimento con un alto rendimento atteso rispetto alla sua deviazione standard potrebbe essere considerato più attraente rispetto a un investimento con lo stesso rendimento atteso, ma una deviazione standard più alta.
• Gestione del portafoglio: I gestori di portafoglio la utilizzano per calcolare la correlazione tra gli asset nel portafoglio e per determinare la combinazione ottimale di asset che massimizza il rendimento atteso e minimizza il rischio.

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Deviazione standard per misurare il rischio

Come misura del rischio, la deviazione standard può essere utilizzata per calcolare il valore a rischio (VaR). Il VaR è l’importo massimo di denaro che potrebbe essere perso con un’operazione, in un determinato periodo di tempo, con un certo livello di confidenza. Ad esempio, un trader potrebbe utilizzare un VaR di 100 dollari con un livello di confidenza del 95%, il che significa che c’è solo il 5% di possibilità di perdere più di 100 dollari nell’operazione. Per calcolare il VaR, i trader utilizzano la seguente formula:

VaR = μ – zσ

Dove:

• μ è il rendimento medio
• z è il numero di deviazioni standard corrispondenti al livello di confidenza desiderato
• σ è la deviazione standard dei rendimenti

Ad esempio, se il rendimento medio è del 10% e la deviazione standard dei rendimenti è del 20%, allora:

VaR(95%) = 10% – 1,96 x 20% = -38,2%

Ciò significa che c’è solo il 5% di possibilità di perdere più del 38,2% sull’operazione.

Come imparare ad usare la deviazione standard?

Prima di mostrarvi alcuni esempi pratici, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle risorse educative del broker AvaTrade, il quale fornisce un ottimo eBook gratuito per imparare ad utilizzare al meglio gli indicatori di trading, tra cui la deviazione standard. 

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Deviazione standard e volatilità

Una volta calcolata la deviazione standard dei rendimenti, questo valore rappresenta la volatilità dell’attività finanziaria nel periodo considerato. Una deviazione standard più alta indica una maggiore volatilità, mentre una deviazione standard più bassa indica una minore volatilità. In pratica, la deviazione standard dei rendimenti viene spesso utilizzata come misura di volatilità perché fornisce un’indicazione della variabilità dei rendimenti nel tempo. Una volatilità più alta può indicare un maggiore rischio e opportunità di ottenere risultati, mentre una volatilità più bassa può indicare maggiore stabilità e prevedibilità.

Leggi anche: Indicatori di Trading.

Deviazione standard: esempio 

Ecco un esempio semplice per illustrare come funziona la deviazione standard. Supponiamo di avere i seguenti dati che rappresentano i rendimenti giornalieri di un’azione per una settimana (5 giorni):

• Lunedì: +2%
• Martedì: -1%
• Mercoledì: +3%
• Giovedì: -2%
• Venerdì: +1%

Utilizzando la formula esposta per la media dei rendimenti, troveremo un risultato pari a 0,6%. A questo punto è possibile calcolare le differenze della media e quadrarle.

Giorno	Rendimento (%)	Differenza dalla media (%)	Differenza quadrata
Lunedì	2,00%	+1.4%	1.96%
Martedì	-1,00%	-1.6%	2.56%
Mercoledì	3,00%	+2.4%	5.76%
Giovedì	-2,00%	-2.6%	6.76%
Venerdì	1,00%	+0.4%	0.16%

La media dei quadrati delle differenze, sarà a questo punto pari a 17.2/5, ossia 3,44%. La sua radice quadrata, che esprime la deviazione standard, ammonta a 1,854%. Questo valore fornisce una possibile misura della volatilità dei rendimenti durante quel periodo.

Qual è una buona deviazione standard?

Non esiste una deviazione standard “buona” o “cattiva”. Tutto dipende dai vostri obiettivi di trading. Una deviazione standard elevata significa che c’è una maggiore gamma di risultati possibili, che possono essere buono o cattivo a seconda delle vostre interpretazioni. Una deviazione bassa significa che la gamma di risultati possibili è minore.

Questo può essere positivo se si cerca un’operazione più prevedibile, ma significa anche che si possono perdere alcuni potenziali profitti se il prezzo si muove al di fuori dell’intervallo. In definitiva, spetta al singolo trader decidere quale sia il valore dell’indicatore migliore per la propria strategia di trading.

Deviazione standard: Tutorial

Qui di seguito un tutorial che spiega passo a passo che cos’è e come funziona questo indicatore, per tutti coloro che vorrebbero approfondire l’argomento.

Altri indicatori per investire

Ecco altri indicatori da tenere in considerazione per realizzare la perfetta analisi finanziaria:

• Bollinger
• Ichimoku
• Indicatore Aroon
• Parabolic Sar
• Fibonacci
• Indicatore ADX
• Onde di Elliott
• Indicatore CCI

Note finali

Come abbiamo visto, la deviazione standard è una misura statistica che quantifica la quantità di variabilità o dispersione in un insieme di dati. Questo indicatore è utilizzato in molte aree della statistica, compresa l’analisi degli investimenti. Negli investimenti, questo indicatore viene utilizzato per misurare il rischio di un titolo o di un portafoglio.

Può anche essere utilizzata per trovare opportunità nel mercato identificando i titoli con alta o bassa volatilità. Per scoprire maggiori dettagli riguardo come funziona questo strumento, consigliamo di leggere l’Ebook in PDF e testare lo strumento su un conto demo gratuito. In questo modo affineremo le nostre abilità nel mondo degli investimenti online e dell’analisi finanziaria.

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